Я ушел в историю! Нет - в мифологию! А, плевать, куда ушел - туда ушел.
Печаль-беда-минутка.
Если Алексей скажет, что к их БД нельзя удаленно подключаться, это будет очень досадно. КРАЙНЕ ДОСАДНО. Настолько КРАЙНЕ, что вот она, хата с краю, а степень моей досады еще дальше на пару километров.
Мне нужнопостить годноту в диплом кастовать вразумительную аналитику по набранным данным, а для этого мне требуются:
а) цифирня из модуля по зарплате, который стоит на тихомировском локалхосте.
б) цифирня из модуля мониторинга, который стоит на хостинге.
Ибо в первом есть детализированное бабло работников, а во втором есть данные про время, за которое эти работники свое бабло заработали.
И кагбэ можно, конечно, визуализировать только то, что есть на локалхосте (помимо зп это еще общие доходы/расходы), но этого:
Хотя хрен знает.
В общем, ладно, ждем.
Иииииииииииии, пара слов об обществе анонимных прогнозистов.
"Здравствуйте, меня зовут %username%, я люблю психовать и упорото гуглить до четырех утра про методы прогнозирования, потому что я понимаю, что ничего не понимаю, паника-паника, Гуголь, помоги".
Хлоп-хлоп-хлоп.
На самом деле, все не так уж и безысходно, ибо, поразгуглив над экспоненциальным сглаживанием и статьей Кошечкина, я пришел к выводу, что таки разрулить реально.
Что хорошего:
Это сама методика Кошечкина, сочетающая прогнозирование экспоненциальным сглаживанием с трендовым анализом.
www.management.com.ua/finance/fin059.html
Судя по отзывам - тема хорошая и аще так жить можно (несмотря на то, что статья написана в 2004 или даже раньше. Ну пох). Собственно, распсиховался я уже после того, как все это дерьмо закодил и сел разбираться, почему мир устроен так, а не иначе и почему во всех прочих примерах метод экспоненциального сглаживания не требует определения тренда.
Более детально поразгуглив, я уже осознал, что дело тут попахивает самопалом, а потом наткнулся уже на статью, анализирующую сам предложенный метод:
www.management.com.ua/finance/fin069.html
И это уже нас несказанно обрадовало, ибо:
1) я уже разобрался с методом наименьших квадратов и у меня есть собственноцикленно считаемый алгоритм подбора коэффициентов, что приравнивается к паре страниц невозбранной годной копипасты из википедии в стиле "у меня тут матметоды дофуя, кучка умных формул, СЛАУ и даже встречается слово "регрессия", как отсыка к регрессионному анализу, зырьте все, какой я молодец!".
2) во второй статье чувак опровергает непогрешимость и идеальность использования функции полинома для построения тренда, поскольку этот сукин сын может тебе напрогнозировать аж банкротство и вообще, полиномы это - ГОЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ, ОНОТОЛЕ, СПАСАЙ, если можно не использовать полиномы, лучше не использовать, поскольку полином нормально подгоняется под имеющиеся данные, но в прогнозировании может повести себя неадекватно. По-началу тезис "полиномы - плохо" вызвал нечто вроде:
А потом я подумал: "А почему бы и нет?". И решил, что тоже для красоты сделаю сравнение функций для тренда и пихну его в диплом. Больше графиков и чиселок, хороших и разных!
(Кто-нибудь в курсе, у нас дипломы прогоняют через систему антиплагиата?)))
Ладно, шучу, копипаста будет из вики, графики все равно руками строить. Хотя антиплагиат все равно был бы некстати. У Кошечкина много вумных слов в теоретической части, ябстащил.
3) ииииии, собственно, у этого чувака более полная статья, ибо авторский итоговый прогноз на один январь вызвал мое искреннее недоумение и надсадные вопросы в Бездну: "ГДЕ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ? Мне нужен полноценный пример, на всякий пожарный".
Что плохого:
Я до сих пор не понимаю: как экспоненциальное сглаживание учитывает данные за более, чем один период? Ибо то, что я видел - это прогнозы по последней выборке. И во второй статье что-то мне не очень понятны результаты последней таблицы. И где, собственно, экспоненциальное сглаживание? Короче, надо еще покурить, на самом деле.
Еще шарил просто про разные методы, наткнулся на прогнозирование редких продаж по методу Кростона и по методу Виллемейна.
Кростон плох тем, что стремится все свести к нормальному распределению. Виллемейн призван это дело поправить, но я так и не нашел нормального алгоритма, чтоб хорошо понять, что там происходит.
scm-book.ru/Willemain - Виллемейн
scm-book.ru/Croston - Кростон
Потом я подумал, что у меня продажи вряд ли будут настолько редкими, но про сами методы нарыть много все равно не удалось. На забугорных сайтах тоже грустняшка.
Из ништяков:
Перечисление списка методов прогнозирования и, коротенько, под какие сроки подходят
shpargalki.ru/news/6853.html
Йопаный Forecast NOW, который прогнозирует, как Ванга, попутно стирая носки и готовя тебе пожрать, анон. При этом стоит с полулимон.
fnow.ru/ru/stati/obzor-algoritmov/eksponencialn...
Я надеюсь, мне не будут на защите ездить по мозгам на эту тему.
Как выяснилось, для php существует кошерная библиотека FANN для построения нейронных сетей
habrahabr.ru/post/158729/
Просто ништяк, пусть тут поваляется, ибо я почитал и не рискнул ковырять нейронные сети для прогнозирования.
Ваще про прогнозирование на нейронных сетях со ссылками на умную книжку и еще на что-то:
www.mbureau.ru/blog/modeli-prognozirovaniya-ney...
Простенькая классификация методов. Собственно, ради рисунка:
www.aup.ru/books/m71/pril1_5.htm
ВНЕЗАПНО JS БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ, ПРЕКРАСНЫХ, КАК ЗАДНИЦА ЕДИНОРОГА
Ладно, шучу, есть прекраснее.
Ну гугло-графики.
google-developers.appspot.com/chart/interactive...
Вопрос-ответ, топик 2011 года, старье, но ссылки рабочие, графики норм
toster.ru/q/12777
Flot-библиотека. Ничо сверхъестественного, но симпатично.
www.flotcharts.org/flot/examples/
Ну и есть куча других, гугл обозревает их лучше меня, я просто отмечаю ссылки, чтоб долго не искать.
Ооооооох. Ладно, я пошел про экспо-сглаживание опять курить.
Если Алексей скажет, что к их БД нельзя удаленно подключаться, это будет очень досадно. КРАЙНЕ ДОСАДНО. Настолько КРАЙНЕ, что вот она, хата с краю, а степень моей досады еще дальше на пару километров.
Мне нужно
а) цифирня из модуля по зарплате, который стоит на тихомировском локалхосте.
б) цифирня из модуля мониторинга, который стоит на хостинге.
Ибо в первом есть детализированное бабло работников, а во втором есть данные про время, за которое эти работники свое бабло заработали.
И кагбэ можно, конечно, визуализировать только то, что есть на локалхосте (помимо зп это еще общие доходы/расходы), но этого:
Хотя хрен знает.
В общем, ладно, ждем.
Иииииииииииии, пара слов об обществе анонимных прогнозистов.
"Здравствуйте, меня зовут %username%, я люблю психовать и упорото гуглить до четырех утра про методы прогнозирования, потому что я понимаю, что ничего не понимаю, паника-паника, Гуголь, помоги".
Хлоп-хлоп-хлоп.
На самом деле, все не так уж и безысходно, ибо, поразгуглив над экспоненциальным сглаживанием и статьей Кошечкина, я пришел к выводу, что таки разрулить реально.
Что хорошего:
Это сама методика Кошечкина, сочетающая прогнозирование экспоненциальным сглаживанием с трендовым анализом.
www.management.com.ua/finance/fin059.html
Судя по отзывам - тема хорошая и аще так жить можно (несмотря на то, что статья написана в 2004 или даже раньше. Ну пох). Собственно, распсиховался я уже после того, как все это дерьмо закодил и сел разбираться, почему мир устроен так, а не иначе и почему во всех прочих примерах метод экспоненциального сглаживания не требует определения тренда.
Более детально поразгуглив, я уже осознал, что дело тут попахивает самопалом, а потом наткнулся уже на статью, анализирующую сам предложенный метод:
www.management.com.ua/finance/fin069.html
И это уже нас несказанно обрадовало, ибо:
1) я уже разобрался с методом наименьших квадратов и у меня есть собственноцикленно считаемый алгоритм подбора коэффициентов, что приравнивается к паре страниц невозбранной годной копипасты из википедии в стиле "у меня тут матметоды дофуя, кучка умных формул, СЛАУ и даже встречается слово "регрессия", как отсыка к регрессионному анализу, зырьте все, какой я молодец!".
2) во второй статье чувак опровергает непогрешимость и идеальность использования функции полинома для построения тренда, поскольку этот сукин сын может тебе напрогнозировать аж банкротство и вообще, полиномы это - ГОЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ, ОНОТОЛЕ, СПАСАЙ, если можно не использовать полиномы, лучше не использовать, поскольку полином нормально подгоняется под имеющиеся данные, но в прогнозировании может повести себя неадекватно. По-началу тезис "полиномы - плохо" вызвал нечто вроде:
А потом я подумал: "А почему бы и нет?". И решил, что тоже для красоты сделаю сравнение функций для тренда и пихну его в диплом. Больше графиков и чиселок, хороших и разных!
(Кто-нибудь в курсе, у нас дипломы прогоняют через систему антиплагиата?)))
Ладно, шучу, копипаста будет из вики, графики все равно руками строить. Хотя антиплагиат все равно был бы некстати. У Кошечкина много вумных слов в теоретической части, ябстащил.
3) ииииии, собственно, у этого чувака более полная статья, ибо авторский итоговый прогноз на один январь вызвал мое искреннее недоумение и надсадные вопросы в Бездну: "ГДЕ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ? Мне нужен полноценный пример, на всякий пожарный".
Что плохого:
Я до сих пор не понимаю: как экспоненциальное сглаживание учитывает данные за более, чем один период? Ибо то, что я видел - это прогнозы по последней выборке. И во второй статье что-то мне не очень понятны результаты последней таблицы. И где, собственно, экспоненциальное сглаживание? Короче, надо еще покурить, на самом деле.
Еще шарил просто про разные методы, наткнулся на прогнозирование редких продаж по методу Кростона и по методу Виллемейна.
Кростон плох тем, что стремится все свести к нормальному распределению. Виллемейн призван это дело поправить, но я так и не нашел нормального алгоритма, чтоб хорошо понять, что там происходит.
scm-book.ru/Willemain - Виллемейн
scm-book.ru/Croston - Кростон
Потом я подумал, что у меня продажи вряд ли будут настолько редкими, но про сами методы нарыть много все равно не удалось. На забугорных сайтах тоже грустняшка.
Из ништяков:
Перечисление списка методов прогнозирования и, коротенько, под какие сроки подходят
shpargalki.ru/news/6853.html
Йопаный Forecast NOW, который прогнозирует, как Ванга, попутно стирая носки и готовя тебе пожрать, анон. При этом стоит с полулимон.
fnow.ru/ru/stati/obzor-algoritmov/eksponencialn...
Я надеюсь, мне не будут на защите ездить по мозгам на эту тему.
Как выяснилось, для php существует кошерная библиотека FANN для построения нейронных сетей
habrahabr.ru/post/158729/
Просто ништяк, пусть тут поваляется, ибо я почитал и не рискнул ковырять нейронные сети для прогнозирования.
Ваще про прогнозирование на нейронных сетях со ссылками на умную книжку и еще на что-то:
www.mbureau.ru/blog/modeli-prognozirovaniya-ney...
Простенькая классификация методов. Собственно, ради рисунка:
www.aup.ru/books/m71/pril1_5.htm
ВНЕЗАПНО JS БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ, ПРЕКРАСНЫХ, КАК ЗАДНИЦА ЕДИНОРОГА
Ладно, шучу, есть прекраснее.
Ну гугло-графики.
google-developers.appspot.com/chart/interactive...
Вопрос-ответ, топик 2011 года, старье, но ссылки рабочие, графики норм
toster.ru/q/12777
Flot-библиотека. Ничо сверхъестественного, но симпатично.
www.flotcharts.org/flot/examples/
Ну и есть куча других, гугл обозревает их лучше меня, я просто отмечаю ссылки, чтоб долго не искать.
Ооооооох. Ладно, я пошел про экспо-сглаживание опять курить.
-
-
13.04.2014 в 20:48-
-
14.04.2014 в 14:29если вдруг не вкуришь нейронки-пиши)
Слушай, да, я тебя, может быть, тогда потыкаю, если дело будет совсем плохо)
Вам Мишулина или Троф никакой годной литературы по сабжу не подкидывали?
долгосрочного прогноза они не дают
P.S. Из того, что я видел, долгосрочные прогнозы дают только экспертные оценки, из мат.моделей я вменяемых долгосрочных так и не нашел.
-
-
14.04.2014 в 14:37из мат.моделей я вменяемых долгосрочных так и не нашел. Чтобы был долгосрочный надо быть Вангой.
-
-
15.04.2014 в 22:40И книжку тоже.
Ээээээто будет Очень Долгое Путешествие.
-
-
18.10.2017 в 16:43